鸿阳证券投资基金2008年半年度报告摘要

鸿阳证券投资基金2008年半年度报告摘要

第一节重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2008年 8月 13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。本报告中财务数据未经审计。本报告期自2008年 1月 1日起至2008年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
第二节基金简介
第三节主要财务指标和基金净值表现
1 本期利润 -1,621,765,585.96
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -240,490,339.90
3 加权平均份额本期利润 -0.8109
4 期末可供分配利润 -504,902,265.84
5 期末可供分配份额利润 -0.2525
6 期末基金资产净值 1,495,097,734.16
7 期末基金份额净值 0.7475
8 加权平均净值利润率 -47.03%
9 本期份额净值增长率 -38.52%
10 份额累计净值增长率 110.27%
阶段 净值增长率 ① 净值增长标准差 ②
过去一个月 -15.47% 5.50%
过去三个月 -19.42% 4.71%
过去六个月 -38.52% 4.05%
过去一年 -23.04% 3.86%
过去三年 128.45% 3.33%
自基金成立至今 110.27% 2.77%
基金鸿阳
300.00%
250.00%
200.00%
150.00%
100.00%
50.00%
0.00%
-50.00%
2006年2月28日
基金鸿阳
第
四节
管
理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
2001年10月30日
2001年12月30日 2002年2月28日 2002年4月30日 2002年6月30日 2002年8月30日
2002年10月30日
2002年12月30日 2003年2月28日 2003年4月30日 2003年6月30日 2003年8月30日
2003年10月30日
2003年12月30日 2004年2月29日 2004年4月30日 2004年6月30日 2004年8月30日
2004年10月30日
2004年12月30日 2005年2月28日 2005年4月30日 2005年6月30日 2005年8月30日
2005年10月30日
2005年12月30日
2006年4月30日 2006年6月30日 2006年8月30日 2006年10月30日 2006年12月30日 2007年2月28日 2007年4月30日 2007年6月30日 2007年8月30日 2007年10月30日 2007年12月30日 2008年2月29日 2008年4月30日 2008年6月30日
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《鸿阳证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
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鸿阳
鸿飞


2007-12- 2008-01-2008-02-2008-02-2008-03-2008-04-2008-04-2008-05-24 13 02 22 13 02 22 12在 2008年 4月 14日，本基金和基金鸿飞的累计收益率差异小于 3%。3、异常交易行为的专项说明 1本报告期内，本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为，亦不存在其他异常交易行为。
第
五节
托
管人报告
第
六节
财
务会计报告
（一）会计报表鸿阳证券投资基金2008年 6月 30日资产负债表
单位：人民币元
附注 2008年 6月 30日 2007年 12月 31日
资产
银行存款 23,890,054.20 292,183,271.17
结算备付金 5,277,320.03 14,975,335.21
存出保证金 2,147,321.04 1,660,000.00
交易性金融资产 1,457,003,116.92 4,803,627,767.38
其中：股票投资 1,114,097,886.72 3,778,210,663.18
债券投资 342,905,230.20 1,025,417,104.20
资产支持证券投资 --- ---
衍生金融资产 --- ---
买入返售金融资产 --- ---
应收证券清算款 --- ---
应收利息 9,515,003.01 15,133,783.19
应收股利 --- 371.50
其他资产 3,065,676.62 ---
资产总计 1,500,898,491.82 5,127,580,528.45
负债及所有者权益（基金净值）
负债
交易性金融负债 --- ---
衍生金融负债 --- ---
卖出回购金融资产款 --- ---
应付证券清算款 --- 18,200,247.92
应付管理人报酬 1,941,440.01 6,130,264.60
应付托管费 323,573.33 1,021,710.75
应付销售服务费 --- ---
应付交易费用 491,390.96 2,049,371.12
应交税金 --- ---
应付利息 --- ---
应付利润 --- ---
其他负债 3,044,353.36 3,315,613.94
负债合计 5,800,757.66 30,717,208.33
所有者权益（基金净值）
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -504,902,265.84 3,096,863,320.12
所有者权益（基金净值）合计 1,495,097,734.16 5,096,863,320.12
负债及所有者权益（基金净值）总计 1,500,898,491.82 5,127,580,528.45
基金份额总额（份） 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
基金份额净值 0.7475 2.5484
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
鸿阳证券投资基金
2008年 1月 1日至2008年6月30日止期间利润表单位:人民币元
附注 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
一、收入
1、利息收入 16,401,667.84 15,548,847.67
其中：存款利息收入 1,593,832.80 1,903,530.04
债券利息收入 14,807,835.04 13,645,317.63
资产支持证券利息收入 --- ---
买入返售金融资产收入 --- ---
2、投资收益 -205,346,802.71 1,744,971,441.48
其中：股票投资收益 -194,825,093.83 1,704,365,274.08
债券投资收益 -8,951,392.61 668,125.56
资产支持证券收益 --- ---
衍生工具收益 -2,380,171.54 27,779,505.70
股利收益 809,855.27 12,158,536.14
3、公允价值变动收益 -1,381,275,246.06 -304,876,605.31
4、其他收入 501.00 420.00
收入合计 -1,570,219,879.93 1,455,644,103.84
二、费用
1、管理人报酬 26,019,380.27 30,311,171.80
2、托管费 4,336,590.58 5,051,861.98
3、销售服务费 --- ---
4、交易费用 17,863,180.07 33,559,687.50
5、利息支出 1,956,957.75 4,561,245.40
其中：卖出回购金融资产支出 1,956,957.75 4,561,245.40
6、其他费用 1,369,597.36 761,702.20
费用合计 51,545,706.03 74,245,668.88
三、净利润 -1,621,765,585.96 1,381,398,434.96
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
鸿阳证券投资基金
2008年 1月 1日至2008年6月30日止期间所有者权益（基金净值）变动表单位:人民币元
附注 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 3,096,863,320.12 5,096,863,320.12 2,000,000,000.00 1,528,356,243.31 3,528,356,243.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润总额 ) --- -1,621,765,585.96 -1,621,765,585.96 --- 1,381,398,434.96 1,381,398,434.96
三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 --- -1,980,000,000.00 -1,980,000,000.00 --- -520,000,000.00 -520,000,000.00
四、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -504,902,265.84 1,495,097,734.16 2,000,000,000.00 2,389,754,678.27 4,389,754,678.27
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国农业银行 基金托管人
中国对外经济贸易信托投资有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资经营有限责任公司 基金管理人的股东
联合证券有限责任公司（“联合证券 ”） 基金发起人
重庆国际信托投资有限公司 基金发起人
天津信托投资有限公司 基金发起人
山东省国际信托投资有限公司 基金发起人
至 2008年 6月 30日 至 2007年 6月 30日
应付管理人报酬期初余额 6,130,264.60 4,092,952.70
本期计提数 26,019,380.27 30,311,171.80
本期支付数 30,208,204.86 28,868,023.81
应付管理人报酬期末余额 1,941,440.01 5,536,100.69
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
应付托管费期初余额 1,021,710.75 682,158.78
本期计提数 4,336,590.58 5,051,861.98
本期支付数 5,034,728.00 4,811,337.32
应付托管费期末余额 323,573.33 922,683.44
2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日 2007年 1月 1日至 2007年 6月 30日
期末银行存款余额 23,890,054.20 249,965,955.63
本期间银行存款利息收入 1,526,147.05 1,769,094.22
关联方名称 项目名称 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
宝盈基金管理有限公司 持有基金份额（份） 5,000,000
占基金总份额的比例（ %） 0.25
报告期内持有份额的变化 ---
使用费率 ---
关联方名称 项目名称 2008年 1月 1日至 2008年 6月 30日
中国对外经济贸易信托 持有基金份额（份） 3,000,000
投资有限